PHP cookie, session

При использовании PHP-сессий данные хранятся не в куках. В куках хранится только идентификатор сессии, а уже по нему на серваке смотрятся данные для этой сессии. Схема безопасней, чем все хранить в cookies.
Папку с php-сессиями можно узнать (обычно это /var/lib/php):
echo session_save_path();


Читать дальше